Το παραληρηματικό αφήγημα ΕΚΕΙΝΟΣ, γραμμένο το 1913, έρχεται σε απευθείας διάλογο με τον Έντγκαρ 'Αλλαν Πόου και το Στρίψιμο της βίδας του Χένρυ Τζέημς. Ένας άφραγκος φοιτητής της Πετρούπολης βρίσκει αναπάντεχα δουλειά ως οικοδιδάσκαλος σ' ένα απομονωμένο σπίτι σε κάποιο χωριό δίπλα στη θάλασσα, όπου κυριαρχούν η θλίψη και η μελαγχολία και όπου ο κύριος του σπιτιού γελάει παράδοξα στις πιο παράξενες καταστάσεις. Μία του κόρη έχει πνιγεί στα γκρίζα νερά της θάλασσας και η γυναίκα του, που δεν εμφανίζεται ποτέ, ακούγεται να παίζει πιάνο από κάποιο κλειστό δωμάτιο. Ώσπου εμφανίζεται στον νεαρό οικοδιδάσκαλο εκείνος,ένα φασματικό πρόσωπο με το οποίο αποκτά σχεδόν σωματική επαφή. Κι αρχίζει το αριστοτεχνικό παιχνίδι του συγγραφέα με τον ήρωά του και τον αναγνώστη, γύρω από την ύπαρξη του αλλόκοτου επισκέπτη και το σταδιακό παραλήρημα του φοιτητή.

Το ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΕΛΙΟ, που κυκλοφόρησε το 1905, είναι η πιο φιλόδοξη και πειραματική νουβέλα του Αντρέγιεφ. Αποτελείται από 19 αποσπάσματα και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο αφηγητής είναι ένας αξιωματικός του ρωσικού στρατού που πολεμά στη Μαντζουρία, στον καταστροφικό Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο του 1904. Τραυματίζεται βαριά και επιστρέφει στην οικογένειά του σωματικά αλλά και πνευματικά ανάπηρος.

Στο δεύτερο μέρος αφηγητής γίνεται ο αδελφός του αξιωματικού. Για τον Αντρέγιεφ οι αποτρόπαιες πράξεις της νέας μορφής πολέμου μαρτυρούσαν την υπέρτατη εξαχρείωση μιας κοινωνίας για την οποία ο ίδιος είχε ήδη βγάλει διάγνωση: ασθένεια ανίατη.

Στο Κόκκινο γέλιο κάνει την πρώτη της εμφάνιση εκείνη η τραχιά και νευρική, σχεδόν πυρετώδης γραφή που πολλοί κριτικοί τη θεώρησαν πρόδρομο του εξπρεσιονισμού. Ο Αντρέγιεφ ήθελε να εικονογραφήσει τη νουβέλα με αναπαραγωγές από τη σειρά χαρακτικών Τα δεινά του πολέμου του Γκόγια.