Οι σημαντικές νέες εξελίξεις που καταγράφονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, η μοντελοποίηση της στοχαστικής μεταβλητότητας και η διαθεσιμότητα λογισμικού, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων, επιτρέπουν στους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές συνιστώσες της σημερινής χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

Όλα αυτά συντελούν στην ανάγκη πληρέστερης και πιο προσιτής κάλυψης της ανάλυσης χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, επαγγελματίες και ερευνητές. Η νέα, τρίτη έκδοση, του βιβλίου διατηρεί τη θεματολογία και δομή των προηγούμενων εκδόσεων, εμπλουτίζοντάς την με αναλύσεις πραγματικών εφαρμογών και παραδείγματα κώδικα σε R.

Το βιβλίο αποτελεί ιδανικό σύγγραμμα για προπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην ανάλυση χρονοσειρών και πολύτιμο συμπλήρωμα για προχωρημένους κύκλους μαθημάτων στατιστικής χρονοσειρών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός αναφοράς για ερευνητές και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου.