Μαζί με τον Περικλή, τον Κυμβελίνο, την Τρικυμία και τον Ερρίκο Ή, το Χειμωνιάτικο παραμύθι ανήκει στα έργα της τελευταίας συγγραφικής περιόδου του Σαίξπηρ, έργα που έχουν πολλές γλωσσικές, στιχουργικές, υφολογικές και θεματικές ομοιότητες. Ως θέμα τους έχουν ερωτικές ιστορίες ατόμων σε υψηλά αξιώματα, γεγονότα στα οποία καθοριστικό ρόλο παίζουν οι υπερφυσικές δυνάμεις και η τύχη και ηρωικές περιπέτειες τόσο σε αυλικό όσο και σε βουκολικό περιβάλλον.